Сравнение UTPIX с UGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и UGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -23.40%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 9.46% против -13.77% соответственно.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и UGPIX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Доходность на риск
UTPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
UTPIX
UGPIX
Сравнение UTPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.46 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.34 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.53 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -1.14 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.46 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.10 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.05 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и UGPIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и UGPIX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности UGPIX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и UGPIX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и UGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -99.66% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -51.12% | +36.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -98.52% | +59.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -99.10% | +48.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -97.82% | +92.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -82.61% | +60.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 23.89% | -17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и UGPIX
Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 17.25% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 37.06% | -21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 57.87% | -33.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 390.12% | -364.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 277.88% | -248.90% |