Сравнение UTPIX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -6.79% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 5.86% соответственно.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
PHPIX
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и PHPIX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
UTPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
UTPIX
PHPIX
Сравнение UTPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.51 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.28 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и PHPIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и PHPIX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PHPIX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.95% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и PHPIX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, примерно равная максимальной просадке PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -77.37% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -19.35% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -39.21% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -45.46% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -11.35% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -31.88% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 8.43% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и PHPIX
Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 13.96% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 24.01% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 36.12% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 27.68% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 27.62% | +1.36% |