PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNQX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNQX с QQQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

URNQX - это пассивный фонд от USAA, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 мар. 2017 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URNQX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNQX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		-4.78%20.65%25.60%54.68%-32.63%27.00%6.77%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.64%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URNQX показывает доходность -4.78%, а QQQM немного выше – -4.64%.

URNQX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-3.39%
1 год
23.15%
3 года*
22.76%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.54%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с URNQX:
URNQX с FSPGXURNQX с URNP.LURNQX с QQQURNQX с FNCMXURNQX с SCHDURNQX с SCHGURNQX с OLGAX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий URNQX и QQQM

URNQX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

URNQX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNQX
Ранг доходности на риск URNQX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNQX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNQX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNQX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNQXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.63

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.95

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.03

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNQX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNQX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNQX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNQXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.64

+0.16

Корреляция

Корреляция между URNQX и QQQM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNQX и QQQM

Дивидендная доходность URNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		3.28%3.13%2.31%2.72%4.32%4.59%1.64%0.92%0.80%2.07%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URNQX и QQQM

Максимальная просадка URNQX за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNQX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

URNQXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-35.04%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.96%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-35.04%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-7.75%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-8.47%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.48%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности URNQX и QQQM

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.65% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URNQXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.37%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.78%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

22.43%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

22.23%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.26%

+1.13%