PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNQX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNQX с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

URNQX (Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - URNQX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNQX returned 15.83%/yr vs 16.13%/yr for QQQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. URNQX charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности URNQX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNQX показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%.

URNQX

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.55%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.90%
3 года*
25.81%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.81%
1 месяц
-1.80%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.02%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.13%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNQX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		15.96%20.65%25.60%54.68%-32.63%27.00%48.52%38.99%-0.37%19.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.89%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%20.89%

Correlation

The correlation between URNQX and QQQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.99

The correlation between URNQX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с URNQX:
URNQX с QQQMURNQX с FSPGXURNQX с URNP.LURNQX с FNCMXURNQX с IVNQXURNQX с SCHDURNQX с OLGAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

URNQX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNQX
Ранг доходности на риск URNQX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNQX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNQX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNQX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNQX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNQX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNQXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.85

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.45

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.77

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

10.21

-0.31

URNQX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNQX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNQX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNQX и QQQ

Максимальная просадка URNQX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNQX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNQXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-82.97%

+46.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.96%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-22.77%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-35.12%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.89%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-32.72%

+25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.24%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности URNQX и QQQ

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 9.08% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNQXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

9.02%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

14.55%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.91%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

22.69%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

22.41%

+0.97%

Сравнение комиссий URNQX и QQQ

URNQX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNQX и QQQ

Дивидендная доходность URNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		2.70%3.13%2.31%2.72%4.32%4.59%1.64%0.92%0.80%2.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, URNQX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URNQX has higher volatility (9.08%) compared to QQQ (9.02%). In terms of maximum drawdown, URNQX dropped -36.87% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNQX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор