Сравнение UTMAX с MOJOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и MOJOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и MOJOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -1.82% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 12.98% |
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 15.26% | 22.91% | 22.29% | 19.10% | -22.78% | 28.86% | -1.95% | 8.66% | -3.03% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.
UTMAX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.27%
MOJOX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 45.54%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и MOJOX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.
Доходность на риск
UTMAX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск
UTMAX
MOJOX
Сравнение UTMAX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | MOJOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.08 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.66 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.86 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 17.52 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.08 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и MOJOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и MOJOX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.00% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 23.27% | 26.83% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.49% | 5.78% | 4.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и MOJOX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и MOJOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -28.85% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.21% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -25.32% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -4.82% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -7.97% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.69% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и MOJOX
Текущая волатильность для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) составляет 6.14%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 9.31% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 16.25% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 22.35% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 17.30% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 15.98% | +3.28% |