PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIL.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

UTIL.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTIL.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		11.63%19.08%8.82%-2.73%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.TO показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

UTIL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
0.93%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с UTIL.TO:
UTIL.TO с UTES.TOUTIL.TO с HUTL.TOUTIL.TO с XUT.TOUTIL.TO с VPUUTIL.TO с HUTE.TOUTIL.TO с ZUT.TOUTIL.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий UTIL.TO и UMAX.TO

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

UTIL.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.TO
Ранг доходности на риск UTIL.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

1.63

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.26

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

1.98

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.17

9.14

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.63

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.95

-0.43

Корреляция

Корреляция между UTIL.TO и UMAX.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		3.25%4.07%4.38%4.45%1.87%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTIL.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIL.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-10.09%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.23%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.83%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-2.05%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.35%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.TO и UMAX.TO

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIL.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.12%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

4.70%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

7.74%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

8.66%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

8.66%

+3.81%