PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIL.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

UTIL.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		12.45%19.08%8.82%-1.83%-11.79%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.TO показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.

UTIL.TO

1 день
0.44%
1 месяц
1.67%
С начала года
12.45%
6 месяцев
13.51%
1 год
24.86%
3 года*
11.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с UTIL.TO:
UTIL.TO с UTES.TOUTIL.TO с HUTL.TOUTIL.TO с XUT.TOUTIL.TO с VPUUTIL.TO с HUTE.TOUTIL.TO с ZUT.TOUTIL.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий UTIL.TO и HXS.TO

HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

UTIL.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.TO
Ранг доходности на риск UTIL.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.76

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.14

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.18

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.10

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.53

4.08

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.TO на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.76

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.96

-0.43

Корреляция

Корреляция между UTIL.TO и HXS.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		3.52%4.07%4.38%4.45%1.87%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTIL.TO и HXS.TO

Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIL.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-27.42%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-12.44%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.67%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-3.57%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.35%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) составляет 3.65%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIL.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.13%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

9.54%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

18.59%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

15.14%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

16.52%

-4.05%