PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.L с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIL.L с NVDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.84%/yr vs 67.78%/yr for NVDA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции UTIL.L уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 10.84% против 67.78% соответственно.

UTIL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.76%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.67%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.84%
10 лет*
10.84%

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
12.27%
6 месяцев
11.79%
1 год
43.32%
3 года*
70.39%
5 лет*
65.81%
10 лет*
67.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIL.L и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		13.65%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.36%9.29%
NVDA
NVIDIA Corporation		14.07%22.43%189.15%228.85%-47.18%142.35%103.97%80.94%-27.57%59.62%

Correlation

The correlation between UTIL.L and NVDA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.13

The correlation between UTIL.L and NVDA shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

UTIL.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.LNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.23

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.79

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.20

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

4.82

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.L vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.LNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.29

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.36

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и NVDA

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIL.LNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-82.97%

+48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-19.76%

+12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-41.46%

+27.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-60.91%

+38.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-60.91%

+26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-11.76%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-31.87%

+25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

9.01%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и NVDA

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) составляет 5.68%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIL.LNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

12.59%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

25.95%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

35.38%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

51.17%

-34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

49.94%

-32.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и NVDA

UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTIL.L and NVDA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор