Сравнение UTIL.L с GOOGL
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.94%/yr vs 24.50%/yr for GOOGL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и GOOGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции UTIL.L уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 10.94% против 24.50% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 19.76%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 10.94%
GOOGL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 92.02%
- 3 года*
- 40.53%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 24.50%
Сравнение доходности по годам UTIL.L и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 19.76% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.36% | 9.29% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 13.92% | 46.30% | 44.98% | 53.58% | -35.31% | 77.66% | 20.07% | 31.07% | 3.86% | 16.59% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and GOOGL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between UTIL.L and GOOGL shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
UTIL.L
GOOGL
Сравнение UTIL.L c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTIL.L | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 5.09 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 15.41 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и GOOGL
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -60.91% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -18.17% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -35.42% | +22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -38.62% | +16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -38.62% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -11.74% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -12.62% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 5.99% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и GOOGL
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) составляет 4.70%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 9.99% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 21.57% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 29.86% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 31.35% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 29.48% | -12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и GOOGL
UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.25% | 0.27% | 0.32% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTIL.L and GOOGL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор