Сравнение UTIL.L с GOOGL
UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 10 years, UTIL.L returned 10.69%/yr vs 25.96%/yr for GOOGL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTIL.L и GOOGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTIL.L торгуется в EUR, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTIL.L показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции UTIL.L уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 10.69% против 25.96% соответственно.
UTIL.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 10.69%
GOOGL
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 118.51%
- 3 года*
- 40.05%
- 5 лет*
- 26.85%
- 10 лет*
- 25.96%
Сравнение доходности по годам UTIL.L и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.98% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.35% | 9.30% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 20.35% | 46.30% | 44.98% | 53.58% | -35.31% | 77.66% | 20.07% | 31.07% | 3.86% | 16.59% |
Correlation
The correlation between UTIL.L and GOOGL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between UTIL.L and GOOGL shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTIL.L vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
UTIL.L
GOOGL
Сравнение UTIL.L c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTIL.L | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.66 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 6.56 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 22.50 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTIL.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 4.09 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.69 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UTIL.L и GOOGL
Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTIL.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -60.91% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -18.17% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -35.42% | +21.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -38.62% | +16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -38.62% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.76% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -12.56% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.29% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTIL.L и GOOGL
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) составляет 5.83%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTIL.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 8.64% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 20.05% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 29.15% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 31.05% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 29.34% | -11.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTIL.L и GOOGL
UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTIL.L and GOOGL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор