Сравнение UTHY с VLGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX).
UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UTHY и VLGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и VLGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | -1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью -0.20%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и VLGSX
UTHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VLGSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. VLGSX — Ранг доходности на риск
UTHY
VLGSX
Сравнение UTHY c VLGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | VLGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.04 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.13 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.15 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.33 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.04 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.18 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и VLGSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и VLGSX
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VLGSX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и VLGSX
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и VLGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -46.22% | +24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.49% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -36.44% | +25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -14.90% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 3.87% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и VLGSX
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеют волатильность 3.50% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.54% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 6.02% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 10.35% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.58% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.73% | +0.18% |