Сравнение UTHY с UFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV).
UTHY и UFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. UFIV - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и UFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и UFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | -0.15% | 6.89% | 1.09% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у UFIV с доходностью -0.15%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и UFIV
И UTHY, и UFIV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. UFIV — Ранг доходности на риск
UTHY
UFIV
Сравнение UTHY c UFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | UFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.98 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.48 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.60 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.05 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.98 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.70 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и UFIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и UFIV
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности UFIV в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
UFIV The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF | 3.55% | 3.66% | 4.00% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и UFIV
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки UFIV в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и UFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -5.63% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -2.31% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -1.63% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -1.55% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 0.73% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и UFIV
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с The RBB Fund, Inc.- US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | UFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.28% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 2.17% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 3.59% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 4.43% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 4.43% | +9.48% |