Сравнение UTHY с OBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL).
UTHY и OBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. OBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US 1-Year Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и OBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и OBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 0.63% | 4.19% | 4.94% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у OBIL с доходностью 0.63%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и OBIL
И UTHY, и OBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. OBIL — Ранг доходности на риск
UTHY
OBIL
Сравнение UTHY c OBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | OBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 6.62 | -6.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 14.13 | -14.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.32 | -2.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 27.56 | -27.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 108.39 | -108.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 6.62 | -6.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 5.35 | -5.54 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и OBIL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и OBIL
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности OBIL в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 3.70% | 3.83% | 4.56% | 4.92% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и OBIL
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки OBIL в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и OBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -0.33% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -0.14% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | 0.00% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -0.03% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 0.04% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и OBIL
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | OBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.21% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 0.35% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 0.58% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 0.84% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 0.84% | +13.07% |