Сравнение UTHY с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
UTHY и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.55% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.85% | 4.12% | 5.24% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.85%.
UTHY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и GBIL
UTHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. GBIL — Ранг доходности на риск
UTHY
GBIL
Сравнение UTHY c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 16.24 | -16.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 84.40 | -84.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 25.69 | -24.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 200.79 | -200.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 1,330.33 | -1,330.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 16.24 | -16.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 4.79 | -4.96 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и GBIL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и GBIL
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.56% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и GBIL
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -0.76% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -0.02% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | 0.00% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -0.04% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 0.00% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и GBIL
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.08% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 0.15% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 0.25% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 0.58% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 0.47% | +13.43% |