Сравнение UTES с EMIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).
UTES и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и EMIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и EMIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 6.16% | 33.90% | 1.21% | 5.67% | -12.59% | 3.76% | -19.98% | 16.36% | -13.70% | 20.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 12.83% против 2.68% соответственно.
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
EMIF
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и EMIF
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.
Доходность на риск
UTES vs. EMIF — Ранг доходности на риск
UTES
EMIF
Сравнение UTES c EMIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | EMIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.41 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.15 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.78 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 13.68 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | EMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.41 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.33 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.13 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.18 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между UTES и EMIF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и EMIF
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EMIF в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 4.67% | 4.96% | 4.12% | 2.64% | 3.08% | 3.94% | 2.54% | 2.07% | 2.64% | 2.58% | 3.16% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и EMIF
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и EMIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | EMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -48.02% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -10.49% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -23.68% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -48.02% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -8.65% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -16.00% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.89% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и EMIF
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | EMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.64% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 12.00% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 16.67% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 19.63% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 20.61% | -0.58% |