PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и EMIF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 12.83% против 2.68% соответственно.


UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Сравнение комиссий UTES и EMIF

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.


Доходность на риск

UTES vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина

EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.41

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.15

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.78

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

13.68

-9.00

UTES vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.41

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.18

+0.54

Корреляция

Корреляция между UTES и EMIF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и EMIF

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EMIF в 4.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок UTES и EMIF

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и EMIF.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-48.02%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-10.49%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-23.68%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-48.02%

+12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-8.65%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-16.00%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.89%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и EMIF

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.64%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

12.00%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

16.67%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

19.63%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

20.61%

-0.58%