Сравнение UTES.TO с ZWB.TO
UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, UTES.TO returned 27.63% vs 59.36% for ZWB.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UTES.TO charges 0.60%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности UTES.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES.TO показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 25.65%.
UTES.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWB.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 25.65%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 59.36%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам UTES.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 14.90% | 18.66% | -4.15% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 25.65% | 34.91% | 8.90% |
Correlation
The correlation between UTES.TO and ZWB.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between UTES.TO and ZWB.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
UTES.TO
ZWB.TO
Сравнение UTES.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.98 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 7.63 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 34.24 | -20.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -39.36% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -7.82% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.45% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -5.54% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.74% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES.TO и ZWB.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.37% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 9.96% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 11.53% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 12.65% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 15.67% | -4.60% |
Сравнение комиссий UTES.TO и ZWB.TO
UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности ZWB.TO в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.13% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.64% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
UTES.TO and ZWB.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.
UTES.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Evolve and BMO. Their fees differ too: 0.60% for UTES.TO and 0.72% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор