PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 25.65%.


UTES.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
14.90%
6 месяцев
16.66%
1 год
27.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZWB.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
6.10%
С начала года
25.65%
6 месяцев
25.20%
1 год
59.36%
3 года*
30.09%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES.TO и ZWB.TO


2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
14.90%18.66%-4.15%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
25.65%34.91%8.90%

Correlation

The correlation between UTES.TO and ZWB.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.11

The correlation between UTES.TO and ZWB.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина

ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UTES.TOZWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.98

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

7.63

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

34.24

-20.50

UTES.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.89, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и ZWB.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTES.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-39.36%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.82%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.45%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.54%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.74%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и ZWB.TO

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTES.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.37%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

9.96%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

11.53%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

12.65%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

15.67%

-4.60%

Сравнение комиссий UTES.TO и ZWB.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.72%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности ZWB.TO в 4.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
17.13%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF
4.64%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы


UTES.TO and ZWB.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.

UTES.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Evolve and BMO. Their fees differ too: 0.60% for UTES.TO and 0.72% for ZWB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и ZWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор