Сравнение UTES.TO с TXF.TO
UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. Both are actively managed. Over the past year, UTES.TO returned 27.63% vs 48.03% for TXF.TO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UTES.TO charges 0.60%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности UTES.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES.TO показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью 23.56%.
UTES.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 21.88%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 19.43%
Сравнение доходности по годам UTES.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 14.90% | 18.66% | -4.15% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 23.56% | 24.80% | 6.54% |
Correlation
The correlation between UTES.TO and TXF.TO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.16 |
The correlation between UTES.TO and TXF.TO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
UTES.TO
TXF.TO
Сравнение UTES.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES.TO | TXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 3.13 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 11.12 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES.TO и TXF.TO
Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -41.23% | +31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -15.43% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -6.22% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -6.17% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.33% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES.TO и TXF.TO
Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.57%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 11.15% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 19.04% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 22.45% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 25.05% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 23.74% | -12.67% |
Сравнение комиссий UTES.TO и TXF.TO
UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности TXF.TO в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.19% | 10.59% | 9.75% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.13% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTES.TO and TXF.TO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
UTES.TO is categorized as Derivative Income, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Evolve and CI Investments. Their fees differ too: 0.60% for UTES.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор