Сравнение UTES.TO с JEPQ.TO
UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, UTES.TO returned 23.90% vs 31.41% for JEPQ.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UTES.TO charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности UTES.TO и JEPQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES.TO показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.09%.
UTES.TO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES.TO и JEPQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 12.58% | 18.66% | -5.64% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 11.09% | 10.46% | 15.40% |
Correlation
The correlation between UTES.TO and JEPQ.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between UTES.TO and JEPQ.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск
UTES.TO
JEPQ.TO
Сравнение UTES.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES.TO | JEPQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 4.08 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 16.30 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок UTES.TO и JEPQ.TO
Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и JEPQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -20.05% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -7.74% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.40% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.36% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.93% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES.TO и JEPQ.TO
Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 2.96%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.05% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.88% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 12.58% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 17.35% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 17.35% | -6.34% |
Сравнение комиссий UTES.TO и JEPQ.TO
UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES.TO и JEPQ.TO
Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.48%, что больше доходности JEPQ.TO в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.00% | 10.34% | 5.50% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.48% | 18.30% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
UTES.TO and JEPQ.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
UTES.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Evolve and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for UTES.TO and 0.35% for JEPQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и JEPQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор