PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с HPYT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с HPYT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO).

UTES.TO и HPYT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и HPYT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и HPYT.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у HPYT.TO с доходностью -0.23%.

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TOHPYT.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и HPYT.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HPYT.TO в 0.45%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

UTES.TO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOHPYT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

-0.12

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

-0.09

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.03

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

-0.06

+11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. HPYT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа HPYT.TO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и HPYT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOHPYT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.12

+2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.08

+1.36

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и HPYT.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и HPYT.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что меньше доходности HPYT.TO в 18.19%

TTM202520242023
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и HPYT.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и HPYT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOHPYT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-13.17%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.76%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-7.27%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-5.76%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.43%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и HPYT.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 2.81%, в то время как у Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPYT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOHPYT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.34%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

5.59%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

9.53%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

11.05%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

11.05%

-0.06%