PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

HPYT.TO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-9.87%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у JEPI.TO с доходностью 0.97%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO

Сравнение комиссий HPYT.TO и JEPI.TO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

HPYT.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.31

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.51

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.37

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

1.18

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.58

-0.49

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и JEPI.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности JEPI.TO в 7.15%

TTM202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-14.36%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.77%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-3.55%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-3.44%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.33%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и JEPI.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 3.34%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.75%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

8.21%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

14.66%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

13.39%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

13.39%

-2.34%