PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPYT.TO с TLTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HPYT.TO (Harvest Premium Yield Treasury ETF A) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. HPYT.TO is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, HPYT.TO returned 3.12% vs 10.42% for TLTW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYT.TO charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPYT.TO торгуется в CAD, в то время как TLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLTW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.09%.

HPYT.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-2.38%
С начала года
-1.46%
1 год
3.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
0.22%
С начала года
3.09%
1 год
10.42%
3 года*
2.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и TLTW

2026 (YTD)202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-1.46%4.39%-5.96%6.05%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		3.09%6.28%6.10%0.39%

Correlation

The correlation between HPYT.TO and TLTW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between HPYT.TO and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с ZTL.NEOHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с ZWP.TOHPYT.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с HYGWTLTW с QYLD

Доходность на риск

HPYT.TO vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPYT.TOTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.17

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.76

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.63

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

3.73

-2.58

HPYT.TO vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и TLTW

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки TLTW в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPYT.TOTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-15.63%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-6.41%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-4.12%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.41%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.80%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и TLTW

Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеют волатильность 2.61% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPYT.TOTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.54%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

6.69%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

8.94%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

12.58%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

12.58%

-1.77%

Сравнение комиссий HPYT.TO и TLTW

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и TLTW

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.29%, что больше доходности TLTW в 11.08%

ПозицияTTM2025202420232022
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		17.29%18.87%18.61%3.71%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.08%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы

HPYT.TO and TLTW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for HPYT.TO.

They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.45% for HPYT.TO and 0.35% for TLTW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPYT.TO и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор