Сравнение HPYT.TO с TLTW
HPYT.TO (Harvest Premium Yield Treasury ETF A) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HPYT.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while TLTW is a Options Trading fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). HPYT.TO is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, HPYT.TO returned 5.01% vs 11.89% for TLTW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYT.TO charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности HPYT.TO и TLTW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPYT.TO торгуется в CAD, в то время как TLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLTW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 2.50%.
HPYT.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYT.TO и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | -0.30% | 4.39% | -5.96% | 4.46% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 2.50% | 6.25% | 6.22% | 0.46% |
Correlation
The correlation between HPYT.TO and TLTW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between HPYT.TO and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYT.TO vs. TLTW — Ранг доходности на риск
HPYT.TO
TLTW
Сравнение HPYT.TO c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYT.TO | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.97 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.73 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYT.TO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.36 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.11 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HPYT.TO и TLTW
Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки TLTW в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYT.TO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -15.64% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -6.07% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -2.23% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -5.60% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.52% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYT.TO и TLTW
Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYT.TO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.50% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 6.82% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 8.76% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 11.86% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 11.86% | -0.99% |
Сравнение комиссий HPYT.TO и TLTW
HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYT.TO и TLTW
Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности TLTW в 11.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | 17.40% | 18.87% | 18.61% | 3.71% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.76% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
HPYT.TO and TLTW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for HPYT.TO.
HPYT.TO is categorized as Derivative Income, while TLTW is Options Trading. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.45% for HPYT.TO and 0.35% for TLTW.
Подберите оптимальное распределение для HPYT.TO и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор