PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HPYT.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.82%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TOHPYT.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий HPYT.TO и HHIS.TO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HPYT.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.90

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.48

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.19

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

3.17

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.90

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.28

-0.19

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и HHIS.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-31.83%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-24.43%

+16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-18.95%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-8.79%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

9.16%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 3.34%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

9.58%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

19.38%

-13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

32.59%

-23.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

35.37%

-24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

35.37%

-24.32%