PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с PMIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с PMIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO).

HPYT.TO и PMIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и PMIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и PMIF.TO

2026 (YTD)202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-5.96%4.46%
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		-0.72%9.01%5.20%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PMIF.TO с доходностью -0.72%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMIF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
6.43%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с XDIV.TOHPYT.TO с JEPI.TO
Часто сравнивают с PMIF.TO:
PMIF.TO с ZAG.TOPMIF.TO с CBIL.TOPMIF.TO с CASH.TOPMIF.TO с CCBI.TOPMIF.TO с CAAAPMIF.TO с PFIA.TOPMIF.TO с XBB.TO

Сравнение комиссий HPYT.TO и PMIF.TO

HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

HPYT.TO vs. PMIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PMIF.TO
Ранг доходности на риск PMIF.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c PMIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOPMIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.54

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

2.14

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.71

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

6.71

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. PMIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PMIF.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и PMIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOPMIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.54

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и PMIF.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и PMIF.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности PMIF.TO в 5.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.45%5.50%6.95%6.06%3.73%3.22%3.58%3.80%3.51%0.59%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и PMIF.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки PMIF.TO в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и PMIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOPMIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-18.30%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-3.22%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.02%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-1.89%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

0.82%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и PMIF.TO

Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOPMIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

1.77%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

2.47%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

3.59%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

4.73%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

5.85%

+5.20%