PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO).

UTES.TO и HISA.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%2.30%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у HISA.NEO с доходностью 0.30%.

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с CMNY.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и HISA.NEO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HISA.NEO в 0.15%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOHISA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

6.81

-4.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

11.79

-8.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

5.96

-4.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

13.54

-10.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

152.99

-141.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

6.81

-4.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

5.21

-3.77

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и HISA.NEO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности HISA.NEO в 2.35%

TTM2025202420232022202120202019
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и HISA.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-0.42%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-0.18%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.01%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.02%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и HISA.NEO

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.08%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

0.31%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

0.35%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

0.46%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

0.48%

+10.51%