PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с ETSX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с ETSX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO).

UTES.TO и ETSX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и ETSX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и ETSX.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		0.82%25.93%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у ETSX.TO с доходностью 0.82%.

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETSX.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.15%
С начала года
0.82%
6 месяцев
7.20%
1 год
27.15%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с FCUQ.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и ETSX.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ETSX.TO в 0.45%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Доходность на риск

UTES.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOETSX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.01

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.72

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.41

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

11.88

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. ETSX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETSX.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и ETSX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOETSX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.01

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и ETSX.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и ETSX.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности ETSX.TO в 8.77%

TTM202520242023
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		8.77%9.39%9.20%9.92%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и ETSX.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и ETSX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOETSX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-12.23%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.97%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-4.81%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-1.69%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.02%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и ETSX.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 2.81%, в то время как у Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOETSX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.04%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

9.12%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

13.83%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

11.75%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

11.75%

-0.76%