PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSX.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSX.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO).

ETSX.TO и BRKY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ETSX.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSX.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)202520242023
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		1.77%25.93%18.50%6.16%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%33.86%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, ETSX.TO показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у BRKY.NEO с доходностью -6.22%.

ETSX.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.05%
С начала года
1.77%
6 месяцев
7.32%
1 год
25.51%
3 года*
16.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKY.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-13.83%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с FCUQ.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с UTES.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с BTCY.TOBRKY.NEO с XEQT.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с VIDY.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с TULV.TO

Сравнение комиссий ETSX.TO и BRKY.NEO

ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BRKY.NEO в 0.40%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Доходность на риск

ETSX.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSX.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSX.TOBRKY.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

-0.67

+2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

-0.83

+3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.88

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.81

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

-1.29

+14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSX.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSX.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BRKY.NEO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSX.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSX.TOBRKY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.67

+2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.89

+0.48

Корреляция

Корреляция между ETSX.TO и BRKY.NEO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSX.TO и BRKY.NEO

Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности BRKY.NEO в 6.90%

TTM2025202420232022
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.56%9.39%9.20%9.92%0.00%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		6.90%5.58%10.93%5.40%0.49%

Просадки

Сравнение просадок ETSX.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и BRKY.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSX.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-17.36%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-17.36%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-15.05%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.13%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

10.91%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSX.TO и BRKY.NEO

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеют волатильность 5.08% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSX.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.05%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

12.07%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

20.66%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

18.01%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

18.01%

-6.24%