PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSX.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSX.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

ETSX.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ETSX.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSX.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		0.82%25.93%18.50%6.16%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%33.87%23.15%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, ETSX.TO показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.

ETSX.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.15%
С начала года
0.82%
6 месяцев
7.20%
1 год
27.15%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с XUU.TOETSX.TO с QQQQ.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий ETSX.TO и HDIV.TO

ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

ETSX.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSX.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSX.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.05

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.59

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.61

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

12.70

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSX.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSX.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIV.TO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSX.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSX.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.05

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.11

+0.23

Корреляция

Корреляция между ETSX.TO и HDIV.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSX.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%

TTM20252024202320222021
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		8.77%9.39%9.20%9.92%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок ETSX.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSX.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-22.32%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-13.77%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-5.09%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.35%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.83%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSX.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) составляет 5.04%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSX.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.01%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.54%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

16.89%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

15.73%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

15.73%

-3.98%