PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSX.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSX.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

ETSX.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ETSX.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSX.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)202520242023
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		0.82%25.93%18.50%6.16%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.36%33.11%22.27%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, ETSX.TO показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 7.36%.

ETSX.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.15%
С начала года
0.82%
6 месяцев
7.20%
1 год
27.15%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

TQCD.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-2.72%
С начала года
7.36%
6 месяцев
15.97%
1 год
38.76%
3 года*
23.13%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с FCUQ.TOETSX.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий ETSX.TO и TQCD.TO

ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

ETSX.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSX.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSX.TOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

3.01

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

3.72

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.62

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.72

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

19.47

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSX.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSX.TO на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа TQCD.TO равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSX.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSX.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.01

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.70

+0.64

Корреляция

Корреляция между ETSX.TO и TQCD.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSX.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности TQCD.TO в 2.88%

TTM2025202420232022202120202019
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		8.77%9.39%9.20%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.88%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%

Просадки

Сравнение просадок ETSX.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSX.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-46.47%

+34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.74%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-3.29%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.14%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSX.TO и TQCD.TO

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSX.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.71%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

8.41%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

12.98%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

12.25%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

19.63%

-7.88%