Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) показал доход в 0.82% с начала года и 27.15% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 11 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETSX.TO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged: годовая альфа составляет 6.41%, бета — 0.46, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 12.01.2023.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (59.91%) было выше, чем в снижении (30.32%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.31 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия ETSX.TO составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ETSX.TO имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged показал максимальную просадку в 12.23%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged составляет 4.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.