PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

UTES.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%9.16%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у BKCL.TO с доходностью -1.56%.

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и BKCL.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.75

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.54

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.99

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

16.68

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCL.TO равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.75

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и BKCL.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности BKCL.TO в 13.14%

TTM202520242023
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-16.58%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.90%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-8.94%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.79%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.37%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и BKCL.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.44%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.03%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.97%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

14.22%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

12.91%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

12.91%

-1.79%