PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с BANK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

BKCL.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и BANK.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%20.06%5.22%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
9.77%
1 год
38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TOBKCL.TO с xdiv.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и BANK.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

BKCL.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.96

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

3.69

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.58

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

3.93

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.68

16.11

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.85

+0.77

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и BANK.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и BANK.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-29.03%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.61%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-3.64%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-9.15%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.59%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) составляет 6.03%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.55%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.76%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

13.86%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

15.70%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

15.70%

-2.79%