PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

BKCL.TO и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		3.20%34.78%20.06%5.22%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью -0.48%.

BKCL.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.20%
6 месяцев
15.09%
1 год
45.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TOBKCL.TO с xdiv.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и HMAX.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOHMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

2.33

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.03

3.07

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.48

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.60

3.28

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.42

13.96

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.33

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.27

+0.49

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и HMAX.TO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что сопоставимо с доходностью HMAX.TO в 12.67%

TTM202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-15.34%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.02%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.70%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.07%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.12%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и HMAX.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.26%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.09%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

12.51%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

11.43%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

11.43%

+1.66%