PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

BKCL.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		-1.56%34.78%20.06%5.22%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		8.31%24.92%19.56%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 8.31%.

BKCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
10.30%
1 год
38.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.03%
3 года*
20.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с HURA.TOBKCL.TO с xdiv.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и XDIV.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

2.82

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

3.37

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.62

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

2.78

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.68

14.46

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDIV.TO равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.74

+0.88

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и XDIV.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности XDIV.TO в 3.58%

TTM202520242023202220212020201920182017
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		13.14%12.60%15.02%7.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.58%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-41.30%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.53%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

0.00%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-4.32%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.02%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и XDIV.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.71%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

5.79%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

10.03%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

10.43%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

16.10%

-3.19%