Сравнение UTES.TO с AVGY.TO
UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, UTES.TO returned 25.90% vs 82.43% for AVGY.TO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. UTES.TO charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for AVGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности UTES.TO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES.TO показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у AVGY.TO с доходностью 25.75%.
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES.TO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 13.04% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
Correlation
The correlation between UTES.TO and AVGY.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES.TO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
UTES.TO
AVGY.TO
Сравнение UTES.TO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES.TO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.91 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 6.72 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.76 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.83 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок UTES.TO и AVGY.TO
Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -28.78% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -28.50% | +22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -12.41% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -8.44% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 12.31% | -10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES.TO и AVGY.TO
Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.08%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 18.51% | -15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 35.65% | -28.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 47.07% | -37.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 52.24% | -41.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 52.24% | -41.22% |
Сравнение комиссий UTES.TO и AVGY.TO
UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES.TO и AVGY.TO
Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что меньше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% | 0.00% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
UTES.TO and AVGY.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
They also come from different issuers: Evolve and Harvest. Their fees differ too: 0.60% for UTES.TO and 0.40% for AVGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для UTES.TO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор