Сравнение UTEN с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
UTEN и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | 1.05% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и SPTB
UTEN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. SPTB — Ранг доходности на риск
UTEN
SPTB
Сравнение UTEN c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.72 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 3.09 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.01 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и SPTB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и SPTB
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и SPTB
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -4.96% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -2.67% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.80% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -1.28% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.04% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и SPTB
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.44% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 2.44% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 4.10% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 4.50% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 4.50% | +3.67% |