Сравнение UTEN с SOBO.TO
UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock. Over the past year, UTEN returned 3.90% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UTEN торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
UTEN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTEN и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.49% | 7.82% | -5.43% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between UTEN and SOBO.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between UTEN and SOBO.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTEN vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
UTEN
SOBO.TO
Сравнение UTEN c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTEN | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 4.00 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 11.44 | -9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTEN и SOBO.TO
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTEN | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -27.09% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -12.68% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -0.27% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.27% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 4.44% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и SOBO.TO
Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 1.79%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTEN | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 7.11% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 14.83% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 20.22% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 44.59% | -36.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 44.59% | -36.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и SOBO.TO
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.04% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
UTEN and SOBO.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTEN и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор