PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTEN с PPL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past 3 years, UTEN returned 2.29%/yr vs 22.00%/yr for PPL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTEN торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 28.18%.

UTEN

1 день
-0.21%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.13%
1 год
3.90%
3 года*
2.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPL.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.43%
С начала года
28.18%
6 месяцев
26.37%
1 год
32.53%
3 года*
22.00%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTEN и PPL.TO

2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.49%7.82%-1.67%3.18%-7.81%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		28.18%8.72%13.13%8.13%-3.17%

Correlation

The correlation between UTEN and PPL.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.02

The correlation between UTEN and PPL.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с PONAXUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с VGLTUTEN с PSA
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

UTEN vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTENPPL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.77

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
2.41

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.80

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

6.47

-4.31

UTEN vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PPL.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTEN и PPL.TO

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и PPL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTENPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-71.00%

+57.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-12.40%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-19.03%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-2.65%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-14.11%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

5.35%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и PPL.TO

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 1.79%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTENPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

6.14%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

13.80%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

19.58%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

19.85%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

31.56%

-23.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и PPL.TO

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PPL.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.04%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTEN and PPL.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTEN и PPL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор