Сравнение UTBPX с SMTRX
UTBPX (UBS Multi Income Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UTBPX charges 1.72%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности UTBPX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTBPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 2.05%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTBPX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | 0.15% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between UTBPX and SMTRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTBPX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
UTBPX
SMTRX
Сравнение UTBPX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTBPX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTBPX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.00 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UTBPX и SMTRX
Максимальная просадка UTBPX за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTBPX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTBPX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -0.21% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.10% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -0.08% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTBPX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTBPX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 2.33% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 2.33% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 2.33% | +2.03% |
Сравнение комиссий UTBPX и SMTRX
UTBPX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTBPX и SMTRX
Дивидендная доходность UTBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | 4.65% | 4.18% | 4.53% | 3.54% | 2.84% | 1.89% | 2.11% | 2.80% | 3.05% | 2.46% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
UTBPX and SMTRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UTBPX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор