Сравнение USXF с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
USXF и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USXF или SPYG.
Основные характеристики
| USXF | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.49% | 35.08% |
| Дох-ть за 1 год | 42.42% | 41.65% |
| Дох-ть за 3 года | 10.94% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 17.50 | 13.70 |
| Индекс Язвы | 2.61% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 16.35% | 16.94% |
| Макс. просадка | -29.54% | -67.79% |
| Текущая просадка | -0.54% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между USXF и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USXF и SPYG
С начала года, USXF показывает доходность 31.49%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 35.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и SPYG
USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USXF c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и SPYG
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.96% | 1.21% | 1.39% | 0.85% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и SPYG
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и SPYG
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 4.20%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.