PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USXF с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USXF с SPYG

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

USXF и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USXF или SPYG.

Корреляция

Корреляция между USXF и SPYG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности USXF и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USXF:

0.66

SPYG:

0.85

Коэф-т Сортино

USXF:

1.14

SPYG:

1.37

Коэф-т Омега

USXF:

1.16

SPYG:

1.19

Коэф-т Кальмара

USXF:

0.81

SPYG:

1.02

Коэф-т Мартина

USXF:

2.81

SPYG:

3.43

Индекс Язвы

USXF:

6.02%

SPYG:

6.60%

Дневная вол-ть

USXF:

23.40%

SPYG:

25.04%

Макс. просадка

USXF:

-29.54%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

USXF:

-2.18%

SPYG:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 2.57%.

USXF

С начала года

3.58%

1 месяц

16.48%

6 месяцев

1.61%

1 год

15.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

2.57%

1 месяц

17.56%

6 месяцев

6.07%

1 год

21.22%

5 лет

17.67%

10 лет

14.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USXF и SPYG

USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USXF и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USXF c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и SPYG

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPYG в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.96%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.60%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок USXF и SPYG

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и SPYG

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 5.89%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...