PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USXF с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USXF и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности USXF и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
107.68%
107.10%
USXF
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USXF:

1.77

SPYG:

2.25

Коэф-т Сортино

USXF:

2.45

SPYG:

2.89

Коэф-т Омега

USXF:

1.32

SPYG:

1.41

Коэф-т Кальмара

USXF:

2.92

SPYG:

3.08

Коэф-т Мартина

USXF:

10.89

SPYG:

12.14

Индекс Язвы

USXF:

2.73%

SPYG:

3.24%

Дневная вол-ть

USXF:

16.74%

SPYG:

17.49%

Макс. просадка

USXF:

-29.54%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

USXF:

-4.66%

SPYG:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 26.95%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 37.65%.


USXF

С начала года

26.95%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

6.95%

1 год

27.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

37.65%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

11.66%

1 год

37.77%

5 лет

17.47%

10 лет

15.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USXF и SPYG

USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USXF c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USXF, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.772.25
Коэффициент Сортино USXF, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.452.89
Коэффициент Омега USXF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.41
Коэффициент Кальмара USXF, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.923.08
Коэффициент Мартина USXF, с текущим значением в 10.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.8912.14
USXF
SPYG

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
2.25
USXF
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и SPYG

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPYG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.40%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок USXF и SPYG

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.66%
-2.45%
USXF
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и SPYG

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 4.88% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.88%
4.80%
USXF
SPYG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab