PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USXF с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USXF с SPYG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

USXF и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USXF или SPYG.

Корреляция

Корреляция между USXF и SPYG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USXF и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.48%
89.85%
USXF
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USXF:

0.42

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

USXF:

0.74

SPYG:

1.05

Коэф-т Омега

USXF:

1.10

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

USXF:

0.47

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

USXF:

1.71

SPYG:

2.58

Индекс Язвы

USXF:

5.72%

SPYG:

6.32%

Дневная вол-ть

USXF:

23.31%

SPYG:

24.87%

Макс. просадка

USXF:

-29.54%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

USXF:

-11.93%

SPYG:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность -6.74%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -7.22%.

USXF

С начала года

-6.74%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-7.57%

1 год

8.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-7.22%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-3.41%

1 год

14.61%

5 лет

15.85%

10 лет

13.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USXF и SPYG

USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
График комиссии USXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USXF: 0.10%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USXF и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг риск-скорректированной доходности USXF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USXF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USXF c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USXF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
USXF: 0.42
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино USXF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USXF: 0.74
SPYG: 1.05
Коэффициент Омега USXF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
USXF: 1.10
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара USXF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
USXF: 0.47
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина USXF, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
USXF: 1.71
SPYG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.66
USXF
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и SPYG

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPYG в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		1.07%1.00%1.21%1.39%0.85%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.67%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок USXF и SPYG

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.93%
-11.73%
USXF
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и SPYG

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) составляет 14.89%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что USXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.89%
16.35%
USXF
SPYG