Сравнение USXF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
USXF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USXF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USXF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | -3.09% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 24.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
USXF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USXF и SGOV
USXF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USXF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
USXF
SGOV
Сравнение USXF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USXF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 20.61 | -19.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 283.87 | -282.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 201.33 | -200.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 411.31 | -409.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 4,618.08 | -4,611.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USXF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 20.61 | -19.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 14.12 | -13.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 12.34 | -11.52 |
Корреляция
Корреляция между USXF и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и SGOV
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 1.00% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок USXF и SGOV
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USXF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -0.03% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -0.01% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -0.03% | -29.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | 0.00% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | 0.00% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.00% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и SGOV
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USXF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 0.06% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 0.13% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 0.20% | +21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 0.24% | +19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 0.24% | +18.97% |