PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с PABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с PABU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, USXF returned 25.87%/yr vs 18.02%/yr for PABU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USXF и PABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у PABU с доходностью 6.81%.

USXF

1 день
2.44%
1 месяц
5.10%
С начала года
20.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
36.09%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—

PABU

1 день
1.98%
1 месяц
1.91%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.83%
1 год
20.95%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и PABU

2026 (YTD)2025202420232022
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.37%16.97%26.16%31.65%-14.10%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		6.81%13.08%24.84%29.51%-15.45%

Correlation

The correlation between USXF and PABU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between USXF and PABU has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USXF и PABU

Секторы
USXF
PABU

Технологии

53.9%
52.1%

Финансовые услуги

15.1%
6.8%

Промышленность

8.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.0%

Здравоохранение

5.7%
5.7%

Недвижимость

4.0%
16.6%

Сырьевые материалы

2.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Энергетика

0.1%
0.9%

Технологии

USXF
53.9%
PABU
52.1%

Финансовые услуги

USXF
15.1%
PABU
6.8%

Промышленность

USXF
8.0%
PABU
1.6%

Потребительский циклический сектор

USXF
6.6%
PABU
6.0%

Здравоохранение

USXF
5.7%
PABU
5.7%

Недвижимость

USXF
4.0%
PABU
16.6%

Сырьевые материалы

USXF
2.3%
PABU
0.5%

Коммуникационные услуги

USXF
2.0%
PABU
8.4%

Коммунальные услуги

USXF
1.1%
PABU
1.6%

Потребительский защитный сектор

USXF
0.9%
PABU

-

Энергетика

USXF
0.1%
PABU
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с SCHGUSXF с QQQUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH
Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с PPHPABU с CIBRPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VGT

Доходность на риск

USXF vs. PABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c PABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USXFPABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.50

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.05

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.57

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

5.37

+8.33

USXF vs. PABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PABU равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и PABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USXF и PABU

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и PABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFPABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-22.76%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-13.40%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-20.85%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.61%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-5.62%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.91%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и PABU

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFPABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.97%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

11.32%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

14.06%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

18.76%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

18.76%

+0.55%

Сравнение комиссий USXF и PABU

И USXF, и PABU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и PABU

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PABU в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		1.09%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.98%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Часто задаваемые вопросы

USXF and PABU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (7.98%) compared to PABU (5.97%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs PABU's -22.76%.

On 3-year performance, USXF leads with 25.87% vs 18.02% for PABU. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, PABU has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USXF has performed better with a 25.87% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF and PABU have the same expense ratio: 0.10% per year.

PABU has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.98% for USXF.

USXF is categorized as Large Cap Growth Equities, while PABU is Large Cap Blend Equities. USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD).

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и PABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор