PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USXF с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USXF с EFRA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USXF returned 25.87%/yr vs 10.23%/yr for EFRA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USXF charges 0.10%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности USXF и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USXF показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.58%.

USXF

1 день
2.44%
1 месяц
5.10%
С начала года
20.37%
6 месяцев
21.61%
1 год
36.09%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.72%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.58%
6 месяцев
5.15%
1 год
10.97%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USXF и EFRA

2026 (YTD)2025202420232022
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.37%16.97%26.16%31.65%5.63%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.58%13.76%8.09%14.49%8.75%

Correlation

The correlation between USXF and EFRA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.67

The correlation between USXF and EFRA shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USXF и EFRA

Секторы
USXF
EFRA

Технологии

53.9%
2.8%

Финансовые услуги

15.1%

-

Промышленность

8.0%
64.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.4%

Здравоохранение

5.7%

-

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

2.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.1%
24.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

USXF
53.9%
EFRA
2.8%

Финансовые услуги

USXF
15.1%
EFRA

-

Промышленность

USXF
8.0%
EFRA
64.1%

Потребительский циклический сектор

USXF
6.6%
EFRA
6.4%

Здравоохранение

USXF
5.7%
EFRA

-

Недвижимость

USXF
4.0%
EFRA

-

Сырьевые материалы

USXF
2.3%
EFRA
2.5%

Коммуникационные услуги

USXF
2.0%
EFRA

-

Коммунальные услуги

USXF
1.1%
EFRA
24.2%

Потребительский защитный сектор

USXF
0.9%
EFRA

-

Энергетика

USXF
0.1%
EFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с USXF:
USXF с SCHGUSXF с QQQUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с ICLNEFRA с SPYEFRA с DTCR

Доходность на риск

USXF vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USXF c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USXFEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.76

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.17

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

0.98

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

2.69

+11.02

USXF vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USXF на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USXF и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USXF и EFRA

Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USXFEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.54%

-16.25%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.20%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-16.25%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-6.44%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-3.66%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.08%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USXF и EFRA

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USXFEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.44%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

11.60%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

14.48%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

15.58%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

15.58%

+3.73%

Сравнение комиссий USXF и EFRA

USXF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USXF и EFRA

Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EFRA в 5.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.13%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.98%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%

Часто задаваемые вопросы

USXF and EFRA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USXF has higher volatility (7.98%) compared to EFRA (5.44%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs EFRA's -16.25%.

On 3-year performance, USXF leads with 25.87% vs 10.23% for EFRA. On fees, USXF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USXF has performed better with a 25.87% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USXF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.98% for USXF.

USXF is categorized as Large Cap Growth Equities, while EFRA is Industrials Equities. USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.10% for USXF and 0.47% for EFRA.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USXF и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор