Сравнение USXF с EAGG
USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) and EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - USXF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index, while EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USXF returned 15.64%/yr vs 0.08%/yr for EAGG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USXF и EAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USXF показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 0.54%.
USXF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- —
EAGG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USXF и EAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 20.37% | 16.97% | 26.16% | 31.65% | -21.20% | 27.14% | 23.07% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.54% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 1.44% |
Correlation
The correlation between USXF and EAGG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USXF vs. EAGG — Ранг доходности на риск
USXF
EAGG
Сравнение USXF c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USXF | EAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.79 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 5.28 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USXF и EAGG
Максимальная просадка USXF за все время составила -29.54%, что больше максимальной просадки EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USXF и EAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USXF | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.54% | -18.74% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -2.75% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -6.20% | -14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -17.98% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.53% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -6.03% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.93% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USXF и EAGG
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что USXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USXF | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 1.26% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 2.73% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 3.72% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 6.03% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 5.49% | +13.82% |
Сравнение комиссий USXF и EAGG
И USXF, и EAGG имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USXF и EAGG
Дивидендная доходность USXF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EAGG в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0.98% | 0.93% | 1.00% | 1.21% | 1.39% | 0.86% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USXF and EAGG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USXF has higher volatility (7.98%) compared to EAGG (1.26%). In terms of maximum drawdown, USXF dropped -29.54% vs EAGG's -18.74%.
On 5-year performance, USXF leads with 15.64% vs 0.08% for EAGG. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USXF has performed better with a 15.64% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USXF and EAGG have the same expense ratio: 0.10% per year.
EAGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.98% for USXF.
USXF is categorized as Large Cap Growth Equities, while EAGG is Intermediate Core Bond. USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index, while EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index.
USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USXF и EAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор