PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с UIVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both Momentum funds from Victory Capital - USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index while UIVM tracks the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.74%/yr vs 11.85%/yr for UIVM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVM charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности USVM и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USVM показывает доходность 15.26%, а UIVM немного ниже – 14.89%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

UIVM

1 день
-0.94%
1 месяц
4.60%
С начала года
14.89%
6 месяцев
18.61%
1 год
34.29%
3 года*
24.74%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и UIVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		14.89%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.56%

Correlation

The correlation between USVM and UIVM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.71

The correlation between USVM and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и UIVM

Секторы
USVM
UIVM

Финансовые услуги

22.0%
30.3%

Промышленность

12.1%
21.4%

Недвижимость

11.9%
4.7%

Технологии

11.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.3%

Здравоохранение

11.0%
5.7%

Коммунальные услуги

6.4%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.1%

Энергетика

4.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.1%

Сырьевые материалы

1.8%
5.6%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
UIVM
30.3%

Промышленность

USVM
12.1%
UIVM
21.4%

Недвижимость

USVM
11.9%
UIVM
4.7%

Технологии

USVM
11.6%
UIVM
5.7%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
UIVM
8.3%

Здравоохранение

USVM
11.0%
UIVM
5.7%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
UIVM
4.9%

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
UIVM
6.1%

Энергетика

USVM
4.4%
UIVM
4.3%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
UIVM
3.1%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
UIVM
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DFIV

Доходность на риск

USVM vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.37

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.25

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.13

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

11.47

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIVM равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMUIVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок USVM и UIVM

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, примерно равная максимальной просадке UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-42.73%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.02%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-11.69%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-28.27%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.94%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-9.71%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.00%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и UIVM

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 4.50%, в то время как у VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.17%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.46%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

14.56%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

15.45%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

17.21%

+4.80%

Сравнение комиссий USVM и UIVM

USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и UIVM

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности UIVM в 3.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.22%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

USVM and UIVM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UIVM has higher volatility (5.17%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs UIVM's -42.73%.

On 5-year performance, UIVM leads with 11.85% vs 9.74% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UIVM has performed better with a 11.85% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.76% for USVM.

USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор