Сравнение USVM с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
USVM и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVM и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.07% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.21% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.44% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 4.44%.
USVM
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
SLYV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и SLYV
USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
USVM vs. SLYV — Ранг доходности на риск
USVM
SLYV
Сравнение USVM c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.51 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.51 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 5.74 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между USVM и SLYV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и SLYV
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SLYV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.91% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.01% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и SLYV
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -61.15% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -15.73% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -28.68% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.18% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -9.00% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.13% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и SLYV
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.43% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 13.48% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 23.64% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.12% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 23.97% | -1.83% |