Сравнение USVM с ASMOX
USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) are both funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while ASMOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AQR. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. USVM charges 0.29%/yr vs 0.61%/yr for ASMOX.
Доходность
Сравнение доходности USVM и ASMOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USVM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 14.43%
- С начала года
- 23.24%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.30%
ASMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.19M | $4.74M | $4.69M |
Сравнение доходности по годам USVM и ASMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 23.24% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.06% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 17.33% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 3.03% |
Correlation
The correlation between USVM and ASMOX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between USVM and ASMOX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVM vs. ASMOX — Ранг доходности на риск
USVM
ASMOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USVM c ASMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVM | ASMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVM и ASMOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVM | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и ASMOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVM | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | — | — |
Сравнение комиссий USVM и ASMOX
USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ASMOX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и ASMOX
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности ASMOX в 7.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 7.88% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.79% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USVM and ASMOX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USVM и ASMOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор