PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVAX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USVAX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USVAX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVAX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		-0.44%2.87%2.56%6.15%-9.77%1.92%4.61%6.16%0.73%4.58%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции USVAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.77% соответственно.

USVAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.94%
3 года*
2.75%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.78%

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Virginia Bond Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с USVAX:
USVAX с EDFUSVAX с APUSXUSVAX с FSMUXUSVAX с NPVUSVAX с USSPXUSVAX с DFABXUSVAX с DFSMX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTX

Сравнение комиссий USVAX и DMREX

USVAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

USVAX
USAA Virginia Bond Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

USVAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVAX
Ранг доходности на риск USVAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVAXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.23

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

3.23

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.90

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

9.35

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVAX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVAX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVAXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.23

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.09

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.86

+0.31

Корреляция

Корреляция между USVAX и DMREX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVAX и DMREX

Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		3.26%3.44%3.48%2.81%2.77%2.16%2.56%2.77%2.95%2.95%3.29%3.63%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок USVAX и DMREX

Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

USVAXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-13.22%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-0.92%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-5.33%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

-13.22%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.32%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.89%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.29%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности USVAX и DMREX

USAA Virginia Bond Fund (USVAX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что USVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USVAXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.48%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.71%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

1.17%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

2.47%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

3.14%

+1.30%