PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVAX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USVAX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

USVAX управляется Victory. Фонд был запущен 9 окт. 1990 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USVAX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USVAX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		-0.44%2.87%2.56%6.15%-9.77%1.92%4.61%6.16%0.73%1.38%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, USVAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

USVAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.94%
3 года*
2.75%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.78%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Virginia Bond Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с USVAX:
USVAX с EDFUSVAX с APUSXUSVAX с FSMUXUSVAX с DFSMXUSVAX с NPVUSVAX с USSPXUSVAX с DFABX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий USVAX и DCARX

USVAX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

USVAX
USAA Virginia Bond Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

USVAX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVAX
Ранг доходности на риск USVAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVAX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Virginia Bond Fund (USVAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVAXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.06

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.97

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.57

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.99

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.71

12.16

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVAX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVAX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVAXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.06

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.20

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.93

+0.24

Корреляция

Корреляция между USVAX и DCARX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVAX и DCARX

Дивидендная доходность USVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVAX
USAA Virginia Bond Fund		3.26%3.44%3.48%2.81%2.77%2.16%2.56%2.77%2.95%2.95%3.29%3.63%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USVAX и DCARX

Максимальная просадка USVAX за все время составила -15.08%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVAX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

USVAXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.08%

-12.27%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-0.93%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-4.79%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.24%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.76%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.23%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USVAX и DCARX

USAA Virginia Bond Fund (USVAX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что USVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USVAXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.51%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.71%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

1.28%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

2.25%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

2.93%

+1.51%