Сравнение USTEX с TFCYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и TFCYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и TFCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 0.32% | 2.71% | 3.24% | 2.77% | 0.72% | 0.10% | 0.46% | 1.40% | 1.25% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
TFCYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и TFCYX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.
Доходность на риск
USTEX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск
USTEX
TFCYX
Сравнение USTEX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | TFCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 3.02 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 8.81 | -8.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 4.32 | -3.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 26.02 | -25.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 68.88 | -67.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 3.02 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.61 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.61 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и TFCYX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и TFCYX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности TFCYX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.31% | 2.68% | 3.19% | 2.63% | 0.72% | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 1.24% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и TFCYX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и TFCYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -1.10% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -0.10% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -1.10% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -0.10% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.02% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.04% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и TFCYX
USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что USTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.10% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.55% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 0.81% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 1.21% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 0.92% | +4.11% |