Сравнение USTEX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.54% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и NRK
USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
USTEX vs. NRK — Ранг доходности на риск
USTEX
NRK
Сравнение USTEX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.96 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.16 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 2.62 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.96 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.29 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и NRK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и NRK
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и NRK
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -40.18% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -7.55% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -31.06% | +13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -31.06% | +13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -5.91% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -8.22% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.33% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и NRK
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 3.50% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 5.50% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 8.54% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 9.76% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 10.28% | -5.25% |