Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) показал доход в 3.25% с начала года и 7.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NRK составила 2.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении NRK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -12.8%.

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income: годовая альфа составляет 3.27%, бета — 0.15, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 17.01.2003.

• Этот фонд участвовал в 31.73% снижения S&P 500 Index, но только в 29.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NRK составляет 2.16%, что выше среднего уровня по рынку.

NRK имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income показал максимальную просадку в 40.18%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income составляет 6.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.